PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с SPGM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 27.26% for SPGM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.08%.

TGLB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.24%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.27%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.38%
1 месяц
-1.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.97%
1 год
27.26%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и SPGM

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.78%3.99%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.08%14.57%

Correlation

The correlation between TGLB and SPGM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов TGLB и SPGM

Секторы
TGLB
SPGM

Технологии

34.5%
30.7%

Финансовые услуги

17.4%
15.7%

Коммуникационные услуги

11.8%
8.2%

Промышленность

9.0%
12.5%

Здравоохранение

7.8%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.0%

Сырьевые материалы

6.1%
3.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Энергетика

2.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.5%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

TGLB
34.5%
SPGM
30.7%

Финансовые услуги

TGLB
17.4%
SPGM
15.7%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.8%
SPGM
8.2%

Промышленность

TGLB
9.0%
SPGM
12.5%

Здравоохранение

TGLB
7.8%
SPGM
7.9%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.7%
SPGM
9.0%

Сырьевые материалы

TGLB
6.1%
SPGM
3.8%

Коммунальные услуги

TGLB
2.6%
SPGM
2.0%

Энергетика

TGLB
2.0%
SPGM
4.0%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
SPGM
4.5%

Недвижимость

TGLB

-

SPGM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с TFLRTGLB с BDVLTGLB с WBIFTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с FYLDTGLB с AVGV
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

TGLB vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.73

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.59

—

TGLB vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и SPGM

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-33.97%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.50%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.45%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-4.79%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и SPGM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

13.67%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.16%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.49%

-3.28%

Сравнение комиссий TGLB и SPGM

TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и SPGM

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPGM в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.82%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TGLB and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On 1-year performance, SPGM leads with 27.26% vs 13.13% for TGLB. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 27.26% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.

SPGM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.18% for TGLB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.09% for SPGM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор