PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLB с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с SPGM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 12.65% vs 23.09% for SPGM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGLB показывает доходность 10.62%, а SPGM немного выше – 10.72%.

TGLB

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.62%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

SPGM

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
7.61%
С начала года
10.72%
1 год
23.09%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.04%
10 лет*
12.33%
Всё время*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и SPGM

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		10.62%3.99%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		10.72%14.57%

Correlation

The correlation between TGLB and SPGM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between TGLB and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLB и SPGM

Секторы
TGLB
SPGM

Технологии

34.3%
30.7%

Финансовые услуги

18.1%
16.4%

Коммуникационные услуги

11.5%
7.7%

Промышленность

8.6%
12.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.7%

Здравоохранение

7.2%
8.4%

Сырьевые материалы

4.8%
3.5%

Энергетика

4.0%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.5%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

TGLB
34.3%
SPGM
30.7%

Финансовые услуги

TGLB
18.1%
SPGM
16.4%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.5%
SPGM
7.7%

Промышленность

TGLB
8.6%
SPGM
12.7%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.8%
SPGM
8.7%

Здравоохранение

TGLB
7.2%
SPGM
8.4%

Сырьевые материалы

TGLB
4.8%
SPGM
3.5%

Энергетика

TGLB
4.0%
SPGM
3.7%

Коммунальные услуги

TGLB
2.4%
SPGM
2.0%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.2%
SPGM
4.5%

Недвижимость

TGLB

-

SPGM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с WBIFTGLB с BDVLTGLB с TFLRTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с AVGVTGLB с TOUS
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с SWRD.AS

Доходность на риск

TGLB vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB
Ранг доходности на риск TGLB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.68

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.33

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.44

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

10.45

-5.87

TGLB vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLB и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и SPGM

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-33.97%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.50%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.76%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.78%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.21%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и SPGM

T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что TGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.66%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.63%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

13.84%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

16.14%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

17.42%

-3.28%

Сравнение комиссий TGLB и SPGM

TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и SPGM

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPGM в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.83%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TGLB and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGLB has higher volatility (3.85%) compared to SPGM (3.66%). In terms of maximum drawdown, TGLB dropped -9.78% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, SPGM leads with 23.09% vs 12.65% for TGLB. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 23.09% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.

SPGM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.18% for TGLB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор