Сравнение TGLB с SPGM
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и SPGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 10.02%.
TGLB
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам TGLB и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.79% | 3.38% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 10.02% | 13.55% |
Correlation
The correlation between TGLB and SPGM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов TGLB и SPGM
Секторы
TGLB
SPGM
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
TGLB
SPGM
Финансовые услуги
TGLB
SPGM
Коммуникационные услуги
TGLB
SPGM
Потребительский циклический сектор
TGLB
SPGM
Промышленность
TGLB
SPGM
Сырьевые материалы
TGLB
SPGM
Энергетика
TGLB
SPGM
Здравоохранение
TGLB
SPGM
Потребительский защитный сектор
TGLB
SPGM
Коммунальные услуги
TGLB
SPGM
Недвижимость
TGLB
-
SPGM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. SPGM — Ранг доходности на риск
TGLB
SPGM
Сравнение TGLB c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLB | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.65 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TGLB и SPGM
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и SPGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -33.97% | +24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -3.37% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -4.80% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и SPGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 13.27% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.08% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.60% | -3.54% |
Сравнение комиссий TGLB и SPGM
TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и SPGM
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPGM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.84% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TGLB and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.
SPGM has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.18% for TGLB.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.09% for SPGM.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и SPGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор