PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLB с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с NXTE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 12.65% vs 29.32% for NXTE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 20.05%.

TGLB

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.62%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

NXTE

1 день
-0.01%
1 месяц
-13.64%
6 месяцев
10.44%
С начала года
20.05%
1 год
29.32%
3 года*
12.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и NXTE

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		10.62%3.99%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		20.05%14.88%

Correlation

The correlation between TGLB and NXTE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between TGLB and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLB и NXTE

Секторы
TGLB
NXTE

Технологии

34.3%
52.6%

Финансовые услуги

18.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.5%
1.5%

Промышленность

8.6%
15.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
1.8%

Здравоохранение

7.2%
10.2%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Энергетика

4.0%
0.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.7%

Недвижимость

-

12.0%

Технологии

TGLB
34.3%
NXTE
52.6%

Финансовые услуги

TGLB
18.1%
NXTE
0.2%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.5%
NXTE
1.5%

Промышленность

TGLB
8.6%
NXTE
15.2%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.8%
NXTE
1.8%

Здравоохранение

TGLB
7.2%
NXTE
10.2%

Сырьевые материалы

TGLB
4.8%
NXTE
1.7%

Энергетика

TGLB
4.0%
NXTE
0.3%

Коммунальные услуги

TGLB
2.4%
NXTE
2.3%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.2%
NXTE
1.7%

Недвижимость

TGLB

-

NXTE
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с WBIFTGLB с BDVLTGLB с TFLRTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с AVGVTGLB с TOUS
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с PPINXTE с SARKNXTE с TSLQNXTE с NVDS

Доходность на риск

TGLB vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB
Ранг доходности на риск TGLB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.00

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.50

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.93

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

5.86

-1.27

TGLB vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLB на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLB и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и NXTE

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-28.64%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-15.22%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-15.22%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-7.82%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.02%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и NXTE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) составляет 3.85%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что TGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

12.71%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

25.04%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

29.41%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

26.99%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

26.99%

-12.85%

Сравнение комиссий TGLB и NXTE

TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и NXTE

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности NXTE в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.55%0.36%0.52%0.76%0.13%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and NXTE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.71%) compared to TGLB (3.85%). In terms of maximum drawdown, TGLB dropped -9.78% vs NXTE's -28.64%.

On 1-year performance, NXTE leads with 29.32% vs 12.65% for TGLB. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TGLB has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 29.32% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

NXTE has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.18% for TGLB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and AXS. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор