PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с TBUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.63%.

TGLB

1 день
-3.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.79%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и TBUX

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.79%3.38%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.63%2.59%

Correlation

The correlation between TGLB and TBUX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов TGLB и TBUX

Секторы
TGLB
TBUX

Технологии

32.3%
52.7%

Финансовые услуги

15.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

9.0%
15.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
14.3%

Промышленность

6.5%
3.5%

Сырьевые материалы

6.0%
1.3%

Энергетика

3.5%
0.6%

Здравоохранение

3.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%
5.5%

Коммунальные услуги

0.9%
1.2%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

TGLB
32.3%
TBUX
52.7%

Финансовые услуги

TGLB
15.7%
TBUX
0.5%

Коммуникационные услуги

TGLB
9.0%
TBUX
15.2%

Потребительский циклический сектор

TGLB
8.4%
TBUX
14.3%

Промышленность

TGLB
6.5%
TBUX
3.5%

Сырьевые материалы

TGLB
6.0%
TBUX
1.3%

Энергетика

TGLB
3.5%
TBUX
0.6%

Здравоохранение

TGLB
3.1%
TBUX
5.0%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
TBUX
5.5%

Коммунальные услуги

TGLB
0.9%
TBUX
1.2%

Недвижимость

TGLB

-

TBUX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с BDVLTGLB с WBIFTGLB с IDVTGLB с TFLRTGLB с AVGVTGLB с FYLDTGLB с FIXT
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

TGLB vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGLB vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLBTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

3.87

-2.93

Просадки

Сравнение просадок TGLB и TBUX

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-1.79%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-0.10%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-0.28%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и TBUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

0.68%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

1.07%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

1.07%

+12.99%

Сравнение комиссий TGLB и TBUX

TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и TBUX

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TBUX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.49%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and TBUX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.

TBUX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.18% for TGLB.

TGLB is categorized as Global Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.17% for TBUX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор