PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGGBX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGGBX с DFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Bond Fund (TGGBX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).

TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TGGBX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Bond Fund (TGGBX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGGBX и DFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGGBX
TCW Global Bond Fund		-1.43%10.17%-2.27%7.01%-17.09%-4.71%12.29%8.36%-1.75%6.02%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, TGGBX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции TGGBX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.75% соответственно.

TGGBX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.31%
1 год
4.43%
3 года*
3.16%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
1.02%

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Global Bond Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с TGGBX:
TGGBX с TGEIXTGGBX с TGCEXTGGBX с TGVOXTGGBX с TGWIXTGGBX с TGDVXTGGBX с TGPCXTGGBX с DFSHX
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX

Сравнение комиссий TGGBX и DFGFX

TGGBX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.

TGGBX
TCW Global Bond Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

TGGBX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGGBX
Ранг доходности на риск TGGBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGGBX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGGBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGGBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGGBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGGBX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGGBX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGGBXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.64

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.78

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.55

-1.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.87

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

5.76

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGGBX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGGBX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGGBX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGGBXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.64

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

1.19

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

1.29

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.27

-2.00

Корреляция

Корреляция между TGGBX и DFGFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGGBX и DFGFX

Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DFGFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGGBX
TCW Global Bond Fund		3.96%4.12%2.99%3.65%1.97%1.93%3.70%4.18%0.50%1.88%2.91%2.25%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TGGBX и DFGFX

Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и DFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGGBXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-4.00%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-1.41%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-4.00%

-22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-4.00%

-23.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

0.00%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-0.23%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.46%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TGGBX и DFGFX

TCW Global Bond Fund (TGGBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGGBXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.22%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

0.45%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

1.56%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

1.81%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

1.36%

+4.39%