Сравнение TGDVX с UPDDX
TGDVX (TCW Relative Value Large Cap Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGDVX charges 0.90%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности TGDVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TGDVX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 12.46%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGDVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | -0.79% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between TGDVX and UPDDX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGDVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
TGDVX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TGDVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGDVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGDVX и UPDDX
Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGDVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -10.36% | -50.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -8.75% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -5.02% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGDVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGDVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 34.37% | -22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 34.37% | -17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 34.37% | -15.03% |
Сравнение комиссий TGDVX и UPDDX
TGDVX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGDVX и UPDDX
Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.61%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 22.61% | 24.95% | 6.80% | 4.56% | 6.93% | 8.25% | 8.40% | 60.34% | 14.36% | 16.19% | 6.77% | 5.35% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGDVX and UPDDX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TGDVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор