Сравнение TGDVX с UPDDX
TGDVX (TCW Relative Value Large Cap Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TGDVX charges 0.90%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности TGDVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TGDVX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 12.23%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGDVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 0.61% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between TGDVX and UPDDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGDVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
TGDVX
UPDDX
Сравнение TGDVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGDVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGDVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 15.08 | -14.68 |
Просадки
Сравнение просадок TGDVX и UPDDX
Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGDVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -1.24% | -59.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.24% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -0.39% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGDVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGDVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 26.35% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 26.35% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 26.35% | -6.98% |
Сравнение комиссий TGDVX и UPDDX
TGDVX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGDVX и UPDDX
Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 22.33% | 24.95% | 6.80% | 4.56% | 6.93% | 8.25% | 8.40% | 60.34% | 14.36% | 16.19% | 6.77% | 5.35% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGDVX and UPDDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TGDVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор