PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.06% против 7.49% соответственно.

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGHYXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGVOXTGDVX с TSITGDVX с TGCFX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с SFLNX

Сравнение комиссий TGDVX и RIDAX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund

Доходность на риск

TGDVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.56

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.15

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.85

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

8.56

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.29

Корреляция

Корреляция между TGDVX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и RIDAX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и RIDAX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-42.37%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-8.25%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-16.28%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-26.22%

-16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.54%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-4.42%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.78%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и RIDAX

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.31%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

5.61%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

9.54%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

9.48%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

10.68%

+8.70%