Сравнение TGCFX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCFX и WFBIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund	-0.32%	7.51%	0.75%	5.61%	-14.25%	-1.27%	8.79%	8.75%	0.09%	3.23%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	-0.24%	7.16%	1.43%	9.65%	-13.03%	-1.79%	7.40%	8.72%	-0.08%	3.39%

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции TGCFX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.00% соответственно.

TGCFX

1 день: -0.10%

1 месяц: -1.73%

С начала года: -0.32%

6 месяцев: 0.45%

1 год: 3.52%

3 года*: 3.27%

5 лет*: -0.18%

10 лет*: 1.65%

WFBIX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -0.24%

6 месяцев: 0.51%

1 год: 3.70%

3 года*: 4.82%

5 лет*: 0.96%

10 лет*: 2.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TCW Core Fixed Income Fund

Название символа

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с TGCFX:

TGCFX с GSY TGCFX с TGWIX TGCFX с TGCEX TGCFX с TGVOX TGCFX с TGEIX TGCFX с TGPCX TGCFX с TGDVX

Часто сравнивают с WFBIX:

WFBIX с BND WFBIX с PIMIX WFBIX с VBTLX WFBIX с FBND WFBIX с AGG WFBIX с VFTAX WFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий TGCFX и WFBIX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

TGCFX

TCW Core Fixed Income Fund

WFBIX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

TGCFX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGCFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WFBIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TGCFX	WFBIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.83	0.92	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.20	1.32	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.16	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.48	1.60	-0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.88	4.49	-0.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCFX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TGCFX	WFBIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.83	0.92	-0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.15	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	0.39	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.94	-0.61

Корреляция

Корреляция между TGCFX и WFBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и WFBIX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности WFBIX в 3.53%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund	4.11%	4.51%	4.34%	3.66%	2.22%	1.56%	4.14%	2.63%	2.57%	2.17%	2.95%	2.59%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	3.53%	3.78%	3.68%	6.82%	2.60%	2.04%	2.43%	2.88%	2.71%	2.24%	2.25%	2.20%

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и WFBIX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TGCFX	WFBIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.37%	-18.68%	-0.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.79%	-2.80%	+0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.37%	-17.84%	-1.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.37%	-18.68%	-0.69%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.51%	-2.15%	-1.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.61%	-2.27%	-1.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.07%	1.00%	+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и WFBIX

TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TGCFX	WFBIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.76%	1.55%	+0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.80%	2.59%	+0.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.65%	4.42%	+0.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.52%	6.37%	+0.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.20%	5.15%	+0.05%

Сравнение TGCFX с WFBIX

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и WFBIX

Сравнение доходности по годам TGCFX и WFBIX

Доходность по периодам

TGCFX

WFBIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TGCFX и WFBIX

Доходность на риск

TGCFX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

TGCFX

WFBIX

Сравнение TGCFX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TGCFX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и WFBIX

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и WFBIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и WFBIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)