Сравнение TGCFX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TGCFX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGCFX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund | -0.32% | 7.51% | 0.75% | 5.61% | -14.25% | -1.27% | 8.79% | 8.75% | 0.09% | 3.23% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции TGCFX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.46% соответственно.
TGCFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.65%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGCFX и FMBPX
TGCFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
TGCFX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
TGCFX
FMBPX
Сравнение TGCFX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGCFX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.56 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.19 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.03 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGCFX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TGCFX и FMBPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGCFX и FMBPX
Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund | 4.11% | 4.51% | 4.34% | 3.66% | 2.22% | 1.56% | 4.14% | 2.63% | 2.57% | 2.17% | 2.95% | 2.59% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок TGCFX и FMBPX
Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGCFX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -18.34% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -3.15% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -18.02% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -18.34% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -2.08% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.28% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.14% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGCFX и FMBPX
TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGCFX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.50% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.02% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 5.43% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 6.72% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.08% | +0.12% |