PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGCFX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCFX и FMBPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund
-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio
-0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции TGCFX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.46% соответственно.


TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.59%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Core Fixed Income Fund

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Сравнение комиссий TGCFX и FMBPX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.


Доходность на риск

TGCFX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGCFXFMBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.06

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.19

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

6.03

-2.15

TGCFX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMBPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGCFXFMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.25

+0.08

Корреляция

Корреляция между TGCFX и FMBPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и FMBPX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund
4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio
4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и FMBPX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и FMBPX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGCFXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-18.34%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-3.15%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-18.02%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-18.34%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.08%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.28%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.14%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и FMBPX

TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGCFXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.50%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

3.02%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

5.43%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

6.72%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

5.08%

+0.12%