Сравнение TFPN с RSSB
TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TFPN returned 43.05% vs 24.25% for RSSB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.39%/yr for RSSB.
Доходность
Сравнение доходности TFPN и RSSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPN показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 7.65%.
TFPN
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 25.19%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSB
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFPN и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 25.19% | 3.61% | 2.67% | 0.37% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 7.65% | 25.16% | 10.53% | 6.63% |
Correlation
The correlation between TFPN and RSSB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between TFPN and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPN vs. RSSB — Ранг доходности на риск
TFPN
RSSB
Сравнение TFPN c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFPN | RSSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.27 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 2.09 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 8.41 | +10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFPN и RSSB
Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, примерно равная максимальной просадке RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и RSSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPN | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -16.21% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -11.63% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.95% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -2.26% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.89% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPN и RSSB
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеют волатильность 6.23% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPN | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.42% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 13.71% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 16.19% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 16.83% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 16.83% | -3.99% |
Сравнение комиссий TFPN и RSSB
TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPN и RSSB
TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.23% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
TFPN and RSSB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSB has higher volatility (6.42%) compared to TFPN (6.23%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs RSSB's -16.21%.
On 1-year performance, TFPN leads with 43.05% vs 24.25% for RSSB. On fees, RSSB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TFPN has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 43.05% return vs 24.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.
RSSB has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for TFPN.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and Return Stacked. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.39% for RSSB.
TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFPN и RSSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор