PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с LALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с LALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TFPN returned 45.99% vs 22.25% for LALT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 1.94%/yr for LALT.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у LALT с доходностью 10.70%.

TFPN

1 день
0.91%
1 месяц
5.79%
С начала года
27.01%
6 месяцев
28.49%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и LALT

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.01%3.61%2.67%-1.60%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%10.79%8.77%0.81%

Correlation

The correlation between TFPN and LALT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов TFPN и LALT

Секторы
TFPN
LALT

Промышленность

29.8%
7.7%

Технологии

17.9%
22.1%

Сырьевые материалы

14.7%
4.4%

Энергетика

10.4%
5.8%

Здравоохранение

5.5%
7.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.9%

Финансовые услуги

4.8%
31.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.5%

Коммунальные услуги

3.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.2%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Промышленность

TFPN
29.8%
LALT
7.7%

Технологии

TFPN
17.9%
LALT
22.1%

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
LALT
4.4%

Энергетика

TFPN
10.4%
LALT
5.8%

Здравоохранение

TFPN
5.5%
LALT
7.3%

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
LALT
7.9%

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
LALT
31.4%

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
LALT
5.5%

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
LALT
1.2%

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
LALT
5.2%

Недвижимость

TFPN
1.6%
LALT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG
Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD

Доходность на риск

TFPN vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNLALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
3.28

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
4.62

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.65

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

7.79

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.51

30.25

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALT равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

3.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.62

-0.79

Просадки

Сравнение просадок TFPN и LALT

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и LALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-6.97%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-2.87%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-0.98%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.74%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и LALT

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

1.23%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

5.40%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

6.81%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

5.78%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

5.78%

+6.75%

Сравнение комиссий TFPN и LALT

TFPN берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и LALT

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and LALT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.55%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs LALT's -6.97%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.99% vs 22.25% for LALT. On fees, TFPN is cheaper at 1.10% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.99% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFPN is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for TFPN.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and First Trust. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 1.94% for LALT.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и LALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор