PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. TFPN is actively managed, while GDX is passively managed. Over the past year, TFPN returned 45.99% vs 61.27% for GDX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%.

TFPN

1 день
0.91%
1 месяц
5.79%
С начала года
27.01%
6 месяцев
28.49%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и GDX

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.01%3.61%2.67%-1.60%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%-0.95%

Correlation

The correlation between TFPN and GDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.23

The correlation between TFPN and GDX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TFPN и GDX

Секторы
TFPN
GDX

Промышленность

29.8%

-

Технологии

17.9%

-

Сырьевые материалы

14.7%
100.0%

Энергетика

10.4%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Финансовые услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.6%

-

Промышленность

TFPN
29.8%
GDX

-

Технологии

TFPN
17.9%
GDX

-

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
GDX
100.0%

Энергетика

TFPN
10.4%
GDX

-

Здравоохранение

TFPN
5.5%
GDX

-

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
GDX

-

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
GDX

-

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
GDX

-

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
GDX

-

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
GDX

-

Недвижимость

TFPN
1.6%
GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

TFPN vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
1.35

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
1.76

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.25

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

2.00

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.51

5.13

+16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

1.35

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.13

+0.70

Просадки

Сравнение просадок TFPN и GDX

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-80.34%

+63.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-30.84%

+23.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.62%

+26.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-40.43%

+35.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

11.99%

-9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и GDX

Текущая волатильность для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) составляет 4.55%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что TFPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

15.40%

-10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

37.50%

-26.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

45.49%

-31.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

36.39%

-23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

37.18%

-24.65%

Сравнение комиссий TFPN и GDX

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и GDX

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and GDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to TFPN (4.55%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs GDX's -80.34%.

On 1-year performance, GDX leads with 61.27% vs 45.99% for TFPN. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, TFPN has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDX has performed better with a 61.27% return vs 45.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

GDX has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for TFPN.

TFPN is categorized as Global Allocation, while GDX is Gold. They also come from different issuers: Tidal ETFs and VanEck. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.51% for GDX.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор