PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLR с APHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLR с APHEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX).

TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TFLR и APHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLR и APHEX

2026 (YTD)2025202420232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		-0.33%6.57%8.77%12.05%-0.41%
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.47%42.86%7.10%18.50%-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у APHEX с доходностью 1.47%.

TFLR

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.91%
3 года*
7.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

APHEX

1 день
2.52%
1 месяц
-10.55%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.88%
1 год
37.98%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate ETF

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с JPLDTFLR с FLTR
Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с ODVIXAPHEX с BRTRAPHEX с ARTGX

Сравнение комиссий TFLR и APHEX

TFLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APHEX в 1.07%.

APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF

Доходность на риск

TFLR vs. APHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLR c APHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLRAPHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.24

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.82

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.44

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

9.40

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLR vs. APHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа APHEX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и APHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLRAPHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.24

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.25

+1.86

Корреляция

Корреляция между TFLR и APHEX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и APHEX

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности APHEX в 1.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.94%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.60%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и APHEX

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки APHEX в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и APHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLRAPHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-66.36%

+62.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-14.48%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-12.32%

+11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-22.00%

+21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

3.76%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и APHEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.89%, в то время как у Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLRAPHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

8.13%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

12.79%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

17.74%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

17.00%

-13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

17.95%

-14.21%