PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFJL с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

TFJL и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TFJL и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFJL и PJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-0.83%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%-2.46%-1.98%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

TFJL

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-5.99%
3 года*
-2.44%
5 лет*
-3.58%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с TLTTFJL с IEFTFJL с AIOOTFJL с BALTTFJL с BUFFTFJL с DMAX
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий TFJL и PJAN

И TFJL, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

TFJL vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.15

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.74

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.57

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

8.42

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PJAN равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.15

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.89

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.82

-1.28

Корреляция

Корреляция между TFJL и PJAN составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и PJAN

Ни TFJL, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TFJL и PJAN

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

TFJLPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-21.25%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-7.35%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-11.93%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-2.71%

-18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-1.76%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.37%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и PJAN

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFJLPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.24%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

4.60%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

9.87%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

8.91%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

10.69%

-1.59%