PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFJL с PJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. TFJL is actively managed, while PJAN is passively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.68%/yr vs 8.96%/yr for PJAN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TFJL и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью 5.32%.

TFJL

1 день
0.39%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-2.93%
3 года*
-1.54%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.18%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.15%
1 год
14.92%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и PJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-1.97%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%-2.46%-1.98%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.32%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%4.40%

Correlation

The correlation between TFJL and PJAN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.05

The correlation between TFJL and PJAN shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с IEFTFJL с TLTTFJL с BALTTFJL с TMARTFJL с GSGTFJL с DMAX
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI

Доходность на риск

TFJL vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 55
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLPJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.58

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
3.80

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.55

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.24

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

17.28

-18.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PJAN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.58

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

1.01

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.90

-1.37

Просадки

Сравнение просадок TFJL и PJAN

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и PJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFJLPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-21.25%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-4.63%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-10.49%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-11.93%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-0.08%

-22.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-1.73%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.87%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и PJAN

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFJLPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.05%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

4.71%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

5.80%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

8.93%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

10.60%

-1.58%

Сравнение комиссий TFJL и PJAN

И TFJL, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и PJAN

Ни TFJL, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TFJL and PJAN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFJL has higher volatility (1.99%) compared to PJAN (1.05%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs PJAN's -21.25%.

On 5-year performance, PJAN leads with 8.96% vs -3.68% for TFJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJAN has performed better with a 8.96% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFJL and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

TFJL and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и PJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор