PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFJL с FTGC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.56%/yr vs 12.29%/yr for FTGC. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности TFJL и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%.

TFJL

1 день
0.15%
1 месяц
1.73%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.61%
1 год
-1.74%
3 года*
-1.49%
5 лет*
-3.56%
10 лет*
—

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-1.34%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%-2.46%-2.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		18.86%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%13.17%

Correlation

The correlation between TFJL and FTGC is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

-0.12

The correlation between TFJL and FTGC shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с IEFTFJL с TLTTFJL с BALTTFJL с TMARTFJL с GSGTFJL с DMAX
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

TFJL vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFJLFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.82

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.46

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.60

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

9.67

-10.10

TFJL vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFJL и FTGC

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFJLFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-59.47%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-10.87%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-10.87%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-22.64%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.04%

-10.87%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-27.34%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.94%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и FTGC

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 2.05%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFJLFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.07%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

13.21%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

15.70%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

15.87%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

14.71%

-5.69%

Сравнение комиссий TFJL и FTGC

TFJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и FTGC

TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFJL and FTGC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (3.07%) compared to TFJL (2.05%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs FTGC's -59.47%.

On 5-year performance, FTGC leads with 12.29% vs -3.56% for TFJL. On fees, TFJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTGC has performed better with a 12.29% return vs -3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.00% for TFJL.

TFJL is categorized as Defined Outcome, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор