Сравнение TFJL с FAAR
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.56%/yr vs 7.72%/yr for FAAR. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
TFJL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам TFJL и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -1.34% | -0.81% | -6.79% | 8.23% | -17.17% | -2.46% | -2.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 4.24% |
Correlation
The correlation between TFJL and FAAR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | -0.15 |
The correlation between TFJL and FAAR shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. FAAR — Ранг доходности на риск
TFJL
FAAR
Сравнение TFJL c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.52 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 15.18 | -15.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и FAAR
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -18.03% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -6.29% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -11.54% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -18.03% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | -6.29% | -15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -7.82% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 1.87% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и FAAR
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 2.05%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.55% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 9.68% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 13.38% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 12.96% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 11.54% | -2.52% |
Сравнение комиссий TFJL и FAAR
TFJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и FAAR
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFJL and FAAR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.55%) compared to TFJL (2.05%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs FAAR's -18.03%.
On 5-year performance, FAAR leads with 7.72% vs -3.56% for TFJL. On fees, TFJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.72% return vs -3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.00% for TFJL.
TFJL is categorized as Defined Outcome, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор