PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFJL с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. TFJL is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.68%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TFJL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

TFJL

1 день
0.39%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-2.93%
3 года*
-1.54%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-1.97%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%-2.46%-1.98%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%9.20%

Correlation

The correlation between TFJL and DBO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

-0.19

The correlation between TFJL and DBO shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с IEFTFJL с TLTTFJL с BALTTFJL с TMARTFJL с GSGTFJL с DMAX
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

TFJL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.25

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.85

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

4.28

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

8.69

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.25

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.48

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.02

-0.49

Просадки

Сравнение просадок TFJL и DBO

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFJLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-90.18%

+64.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-18.19%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-28.20%

+15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-37.68%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-52.68%

+30.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-62.25%

+47.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

8.94%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и DBO

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 1.99%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFJLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

12.79%

-10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

28.32%

-22.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

34.58%

-26.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

32.31%

-22.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

31.79%

-22.77%

Сравнение комиссий TFJL и DBO

TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и DBO

TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFJL and DBO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to TFJL (1.99%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs -3.68% for TFJL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for TFJL.

TFJL is categorized as Defined Outcome, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор