PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFJL с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TFJL is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.68%/yr vs 19.05%/yr for DBE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности TFJL и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

TFJL

1 день
0.39%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-2.93%
3 года*
-1.54%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-1.97%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%-2.46%-1.98%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%6.27%

Correlation

The correlation between TFJL and DBE is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

-0.19

The correlation between TFJL and DBE shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с IEFTFJL с TLTTFJL с BALTTFJL с TMARTFJL с GSGTFJL с DMAX
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

TFJL vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.33

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.87

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

5.67

-6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

11.08

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.33

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.65

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.09

-0.56

Просадки

Сравнение просадок TFJL и DBE

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFJLDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-86.69%

+61.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-14.41%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-23.89%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-38.74%

+15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-32.03%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-57.30%

+42.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

7.37%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и DBE

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 1.99%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFJLDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

13.05%

-11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

30.97%

-25.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

35.07%

-26.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

29.41%

-20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

28.34%

-19.32%

Сравнение комиссий TFJL и DBE

TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и DBE

TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFJL and DBE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to TFJL (1.99%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.05% vs -3.68% for TFJL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.05% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for TFJL.

TFJL is categorized as Defined Outcome, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор