Сравнение TFJL с CMDT
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. TFJL is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, TFJL returned -1.49%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
TFJL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -1.34% | -0.81% | -6.79% | 3.67% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between TFJL and CMDT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.14 |
The correlation between TFJL and CMDT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. CMDT — Ранг доходности на риск
TFJL
CMDT
Сравнение TFJL c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.93 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 9.62 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и CMDT
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -11.11% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -11.11% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -11.11% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | -11.11% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -2.77% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.25% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и CMDT
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 2.05%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.26% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 10.60% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 12.65% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 12.24% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 12.24% | -3.22% |
Сравнение комиссий TFJL и CMDT
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и CMDT
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFJL and CMDT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to TFJL (2.05%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs -1.49% for TFJL. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for TFJL.
TFJL is categorized as Defined Outcome, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and PIMCO. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор