PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFJL с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. TFJL is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.68%/yr vs 23.48%/yr for BNO. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности TFJL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.

TFJL

1 день
0.39%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-2.93%
3 года*
-1.54%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-1.97%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%-2.46%-1.98%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%9.99%

Correlation

The correlation between TFJL and BNO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

-0.20

The correlation between TFJL and BNO shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с IEFTFJL с TLTTFJL с BALTTFJL с TMARTFJL с GSGTFJL с DMAX
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

TFJL vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 55
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.15

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.65

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

4.99

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

9.39

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.15

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.67

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.14

-0.61

Просадки

Сравнение просадок TFJL и BNO

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFJLBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-87.06%

+61.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-17.87%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-23.75%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-33.70%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-12.72%

-9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-40.16%

+25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

9.48%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и BNO

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 1.99%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFJLBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

14.12%

-12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

36.21%

-30.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

41.56%

-33.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

35.40%

-26.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

36.69%

-27.67%

Сравнение комиссий TFJL и BNO

TFJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и BNO

Ни TFJL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TFJL and BNO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to TFJL (1.99%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 23.48% vs -3.68% for TFJL. On fees, TFJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 23.48% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

TFJL and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TFJL is categorized as Defined Outcome, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор