PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFII с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFII с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFI International Inc (TFII) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFII или VOO.

Корреляция

Корреляция между TFII и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFII и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFI International Inc (TFII) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFII:

-0.84

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

TFII:

-1.03

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

TFII:

0.85

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

TFII:

-0.61

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

TFII:

-1.35

VOO:

2.94

Индекс Язвы

TFII:

24.36%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

TFII:

40.22%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

TFII:

-73.66%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TFII:

-43.47%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, TFII показывает доходность -32.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции TFII превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.68% против 12.74% соответственно.

TFII

С начала года

-32.78%

1 месяц

10.92%

6 месяцев

-38.05%

1 год

-33.54%

5 лет

30.26%

10 лет

21.68%

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFII и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFII
Ранг риск-скорректированной доходности TFII, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFII, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFII, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFII, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFII, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFII c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFII на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFII и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFII и VOO

Дивидендная доходность TFII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFII
TFI International Inc		1.88%1.22%1.07%1.16%0.86%1.54%2.38%2.53%2.43%2.02%3.03%2.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TFII и VOO

Максимальная просадка TFII за все время составила -73.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TFII и VOO

TFI International Inc (TFII) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что TFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...