Сравнение TFII с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFI International Inc (TFII) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TFII и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFII и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc | 7.66% | -21.92% | 0.50% | 37.25% | -9.48% | 119.61% | 56.24% | 33.50% | 6.69% | -1.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TFII показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TFII превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.98% против 14.14% соответственно.
TFII
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 22.98%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFII vs. VOO — Ранг доходности на риск
TFII
VOO
Сравнение TFII c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFII | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.53 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.55 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 7.31 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFII | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TFII и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFII и VOO
Дивидендная доходность TFII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc | 1.66% | 1.76% | 1.22% | 1.07% | 1.16% | 0.86% | 1.54% | 2.20% | 2.53% | 3.14% | 2.68% | 3.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TFII и VOO
Максимальная просадка TFII за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFII | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -33.99% | -39.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -11.98% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.82% | -24.52% | -29.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -33.99% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.30% | -5.55% | -23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -3.72% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 2.55% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFII и VOO
TFI International Inc (TFII) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFII | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 5.34% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 9.47% | +17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.25% | 18.11% | +22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 16.82% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.55% | 17.99% | +18.56% |