Сравнение TFII с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFI International Inc (TFII) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFII или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TFII и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TFII и ^GSPC
Основные характеристики
TFII:
-0.13
^GSPC:
1.68
TFII:
0.01
^GSPC:
2.28
TFII:
1.00
^GSPC:
1.31
TFII:
-0.16
^GSPC:
2.55
TFII:
-0.29
^GSPC:
10.40
TFII:
11.73%
^GSPC:
2.08%
TFII:
26.80%
^GSPC:
12.85%
TFII:
-73.66%
^GSPC:
-56.78%
TFII:
-19.52%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, TFII показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции TFII превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 27.29% против 11.31% соответственно.
TFII
-4.31%
-2.94%
-9.87%
-7.58%
33.11%
27.29%
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TFII и ^GSPC
TFII
^GSPC
Сравнение TFII c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TFII и ^GSPC
Максимальная просадка TFII за все время составила -73.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TFII и ^GSPC
TFI International Inc (TFII) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что TFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.