PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFII с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TFII с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFI International Inc (TFII) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности TFII и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFI International Inc (TFII) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFII и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFII
TFI International Inc		7.66%-21.92%0.50%37.25%-9.48%119.61%56.24%33.50%6.69%-1.61%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TFII показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TFII превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.98% против 12.24% соответственно.

TFII

1 день
1.97%
1 месяц
-6.40%
С начала года
7.66%
6 месяцев
25.90%
1 год
46.06%
3 года*
-0.96%
5 лет*
9.11%
10 лет*
22.98%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFI International Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TFII:
TFII с ODFLTFII с CITFII с NVDATFII с VOOTFII с SPYTFII с SCHGTFII с QCOM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TFII vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFII
Ранг доходности на риск TFII: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFII: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFII: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFII: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFII: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFII: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFII c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFII^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.41

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.41

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

6.61

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFII vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFII на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFII и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFII^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.92

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между TFII и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TFII и ^GSPC

Максимальная просадка TFII за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TFII^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-56.78%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.41%

-12.14%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.82%

-25.43%

-28.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-33.92%

-19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.30%

-5.78%

-23.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-10.75%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

2.60%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TFII и ^GSPC

TFI International Inc (TFII) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFII^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

5.37%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.38%

9.55%

+17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.25%

18.33%

+21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

16.90%

+20.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.55%

18.05%

+18.50%