PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFII с QCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFII с QCOM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFI International Inc (TFII) и QUALCOMM Incorporated (QCOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFII или QCOM.

Корреляция

Корреляция между TFII и QCOM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFII и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFI International Inc (TFII) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFII:

-0.84

QCOM:

-0.37

Коэф-т Сортино

TFII:

-1.03

QCOM:

-0.19

Коэф-т Омега

TFII:

0.85

QCOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

TFII:

-0.61

QCOM:

-0.33

Коэф-т Мартина

TFII:

-1.35

QCOM:

-0.56

Индекс Язвы

TFII:

24.36%

QCOM:

25.98%

Дневная вол-ть

TFII:

40.22%

QCOM:

43.74%

Макс. просадка

TFII:

-73.66%

QCOM:

-86.75%

Текущая просадка

TFII:

-43.47%

QCOM:

-32.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFII:

$7.53B

QCOM:

$166.17B

EPS

TFII:

$4.53

QCOM:

$9.80

Коэффициент P/E

TFII:

19.78

QCOM:

15.44

Коэффициент P/S

TFII:

0.89

QCOM:

3.93

Коэффициент P/B

TFII:

2.86

QCOM:

6.02

Общая выручка (12 мес.)

TFII:

$8.49B

QCOM:

$42.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFII:

$1.22B

QCOM:

$23.55B

EBITDA (12 мес.)

TFII:

$1.29B

QCOM:

$13.28B

Доходность по периодам

С начала года, TFII показывает доходность -32.78%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции TFII превзошли акции QCOM по среднегодовой доходности: 21.68% против 11.06% соответственно.

TFII

С начала года

-32.78%

1 месяц

10.92%

6 месяцев

-38.05%

1 год

-33.54%

5 лет

30.26%

10 лет

21.68%

QCOM

С начала года

-0.95%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

-6.40%

1 год

-16.20%

5 лет

16.19%

10 лет

11.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFII и QCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFII
Ранг риск-скорректированной доходности TFII, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFII, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFII, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFII, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFII, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFII c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFII на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа QCOM равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFII и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFII и QCOM

Дивидендная доходность TFII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности QCOM в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFII
TFI International Inc		1.88%1.22%1.07%1.16%0.86%1.54%2.38%2.53%2.43%2.02%3.03%2.12%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.25%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%

Просадки

Сравнение просадок TFII и QCOM

Максимальная просадка TFII за все время составила -73.66%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и QCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TFII и QCOM

TFI International Inc (TFII) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 13.06%. Это указывает на то, что TFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFII и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFI International Inc и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
1.96B
10.98B
(TFII) Общая выручка
(QCOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFII и QCOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TFI International Inc и QUALCOMM Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
11.0%
55.0%
(TFII) Валовая рентабельность
(QCOM) Валовая рентабельность
TFII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TFI International Inc сообщила о валовой прибыли в 216.65M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.

QCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 6.04B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

TFII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TFI International Inc сообщила об операционной прибыли в 114.64M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

QCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.12B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

TFII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TFI International Inc сообщила о чистой прибыли в 56.03M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

QCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.