PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFII с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFII с SCHG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFI International Inc (TFII) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFII или SCHG.

Корреляция

Корреляция между TFII и SCHG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFII и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFI International Inc (TFII) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFII:

-0.84

SCHG:

0.74

Коэф-т Сортино

TFII:

-1.03

SCHG:

1.17

Коэф-т Омега

TFII:

0.85

SCHG:

1.16

Коэф-т Кальмара

TFII:

-0.61

SCHG:

0.79

Коэф-т Мартина

TFII:

-1.35

SCHG:

2.64

Индекс Язвы

TFII:

24.36%

SCHG:

7.03%

Дневная вол-ть

TFII:

40.22%

SCHG:

25.25%

Макс. просадка

TFII:

-73.66%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

TFII:

-43.47%

SCHG:

-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, TFII показывает доходность -32.78%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции TFII превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 21.68% против 15.81% соответственно.

TFII

С начала года

-32.78%

1 месяц

10.92%

6 месяцев

-38.05%

1 год

-33.54%

5 лет

30.26%

10 лет

21.68%

SCHG

С начала года

-1.59%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-1.19%

1 год

18.47%

5 лет

19.70%

10 лет

15.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFII и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFII
Ранг риск-скорректированной доходности TFII, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFII, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFII, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFII, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFII, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFII c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFII на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFII и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFII и SCHG

Дивидендная доходность TFII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SCHG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFII
TFI International Inc		1.88%1.22%1.07%1.16%0.86%1.54%2.38%2.53%2.43%2.02%3.03%2.12%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок TFII и SCHG

Максимальная просадка TFII за все время составила -73.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TFII и SCHG

TFI International Inc (TFII) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что TFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...