PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFII с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFII с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFI International Inc (TFII) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TFII и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFI International Inc (TFII) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFII и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFII
TFI International Inc		7.66%-21.92%0.50%37.25%-9.48%119.61%56.24%33.50%6.69%-1.61%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, TFII показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции TFII превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 22.98% против 16.95% соответственно.

TFII

1 день
1.97%
1 месяц
-6.40%
С начала года
7.66%
6 месяцев
25.90%
1 год
46.06%
3 года*
-0.96%
5 лет*
9.11%
10 лет*
22.98%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFI International Inc

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TFII:
TFII с ODFLTFII с CITFII с NVDATFII с ^GSPCTFII с VOOTFII с SPYTFII с QCOM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TFII vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFII
Ранг доходности на риск TFII: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFII: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFII: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFII: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFII: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFII: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFII c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIISCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.76

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.24

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.09

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

3.71

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFII vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFII на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFII и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIISCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.76

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между TFII и SCHG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFII и SCHG

Дивидендная доходность TFII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFII
TFI International Inc		1.66%1.76%1.22%1.07%1.16%0.86%1.54%2.20%2.53%3.14%2.68%3.94%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TFII и SCHG

Максимальная просадка TFII за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

TFIISCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-34.59%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.41%

-16.41%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.82%

-34.59%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-34.59%

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.30%

-12.51%

-16.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-5.22%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

4.84%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TFII и SCHG

TFI International Inc (TFII) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что TFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFIISCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

6.77%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.38%

12.54%

+14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.25%

22.45%

+17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

22.31%

+14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.55%

21.51%

+15.04%