Сравнение TFI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TFI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TFI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | -0.03% | 3.62% | -0.01% | 5.62% | -10.17% | 0.25% | 5.82% | 7.41% | 0.52% | 5.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TFI показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TFI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.53% против 14.14% соответственно.
TFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.53%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFI и VOO
TFI берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TFI vs. VOO — Ранг доходности на риск
TFI
VOO
Сравнение TFI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.55 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.31 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.71 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TFI и VOO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFI и VOO
Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.32% | 3.01% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 1.91% | 2.14% | 2.26% | 2.16% | 2.39% | 2.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TFI и VOO
Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -33.99% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -11.98% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -24.52% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.49% | -33.99% | +18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -5.55% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.72% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.55% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFI и VOO
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 5.34% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 9.47% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 18.11% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 16.82% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 17.99% | -13.00% |