PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFI с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFI с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TFI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TFI и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFI и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		-0.03%3.62%-0.01%5.62%-10.17%0.25%5.82%7.41%0.52%5.50%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, TFI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TFI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.53% против -1.39% соответственно.

TFI

1 день
0.21%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.90%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.53%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TFI:
TFI с MUBTFI с ACTHXTFI с HYMUTFI с VTEBTFI с GNMATFI с SPYTFI с BND
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий TFI и TLT

TFI берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

TFI vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFI
Ранг доходности на риск TFI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFI c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFITLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.13

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.10

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.06

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

-0.13

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFI vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFI на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFI и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFITLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.13

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.26

+0.25

Корреляция

Корреляция между TFI и TLT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFI и TLT

Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		3.45%3.32%3.01%2.41%1.87%1.71%1.91%2.14%2.26%2.16%2.39%2.40%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TFI и TLT

Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

TFITLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-48.35%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-9.23%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-43.70%

+28.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.49%

-48.35%

+32.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-40.23%

+37.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-13.62%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

4.39%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TFI и TLT

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) составляет 1.45%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что TFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFITLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

3.71%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

6.61%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

11.40%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

15.88%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

14.93%

-9.94%