Сравнение TFI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TFI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFI или TLT.
Основные характеристики
| TFI | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.07% | -6.14% |
| Дох-ть за 1 год | 5.37% | 4.03% |
| Дох-ть за 3 года | -1.58% | -12.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.31% | -5.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.81% | -0.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 0.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 4.91 | 1.05 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 6.10% |
| Дневная вол-ть | 4.34% | 15.01% |
| Макс. просадка | -15.49% | -48.35% |
| Текущая просадка | -5.71% | -41.52% |
Корреляция
Корреляция между TFI и TLT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TFI и TLT
С начала года, TFI показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции TFI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.81% против -0.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFI и TLT
TFI берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TFI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFI и TLT
Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TLT в 4.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 2.95% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 2.04% | 2.14% | 2.25% | 2.16% | 2.39% | 2.40% | 2.37% | 3.35% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.10% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TFI и TLT
Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TFI и TLT
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) составляет 2.12%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что TFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.