PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFI с GNMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFI с GNMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA).

TFI и GNMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TFI и GNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFI и GNMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		-0.03%3.62%-0.01%5.62%-10.17%0.25%5.82%7.41%0.52%5.50%
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		0.45%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%5.85%0.85%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, TFI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у GNMA с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TFI превзошли акции GNMA по среднегодовой доходности: 1.53% против 1.27% соответственно.

TFI

1 день
0.21%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.90%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.53%

GNMA

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

iShares GNMA Bond ETF

Часто сравнивают с TFI:
TFI с MUBTFI с ACTHXTFI с HYMUTFI с VTEBTFI с SPYTFI с TLTTFI с BND
Часто сравнивают с GNMA:
GNMA с FLIAGNMA с VMBSGNMA с BAGIXGNMA с VOOGNMA с SPMBGNMA с GOVTGNMA с USFR

Сравнение комиссий TFI и GNMA

TFI берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
GNMA
iShares GNMA Bond ETF

Доходность на риск

TFI vs. GNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFI
Ранг доходности на риск TFI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFI c GNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIGNMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.12

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.90

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

5.64

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFI vs. GNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFI на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNMA равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFI и GNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIGNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между TFI и GNMA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFI и GNMA

Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности GNMA в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		3.45%3.32%3.01%2.41%1.87%1.71%1.91%2.14%2.26%2.16%2.39%2.40%
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.21%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%

Просадки

Сравнение просадок TFI и GNMA

Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и GNMA.

Загрузка...

Показатели просадок

TFIGNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-17.09%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-2.93%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-16.02%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.49%

-17.09%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.52%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.69%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.99%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TFI и GNMA

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) составляет 1.45%, в то время как у iShares GNMA Bond ETF (GNMA) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что TFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFIGNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.79%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.76%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

4.78%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

6.56%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

5.11%

-0.12%