PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFI с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFI с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

TFI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TFI и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFI и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		-0.03%3.62%-0.01%5.62%-10.17%0.25%5.82%7.41%0.52%5.50%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, TFI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции TFI уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.53% против 1.68% соответственно.

TFI

1 день
0.21%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.90%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.53%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с TFI:
TFI с MUBTFI с ACTHXTFI с HYMUTFI с VTEBTFI с GNMATFI с SPYTFI с TLT
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий TFI и BND

TFI берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

TFI vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFI
Ранг доходности на риск TFI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFI c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.75

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

4.78

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFI vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFI на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFI и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между TFI и BND составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFI и BND

Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		3.45%3.32%3.01%2.41%1.87%1.71%1.91%2.14%2.26%2.16%2.39%2.40%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TFI и BND

Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

TFIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-18.58%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-2.44%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-17.91%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.49%

-18.58%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.54%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.07%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.90%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TFI и BND

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что TFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.63%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.52%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

4.30%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

6.00%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

5.52%

-0.53%