Сравнение TFI с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TFI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFI или BND.
Основные характеристики
| TFI | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.42% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 7.31% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.49% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.46% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 5.68 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 4.36% | 5.85% |
| Макс. просадка | -15.49% | -18.84% |
| Текущая просадка | -5.38% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между TFI и BND составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TFI и BND
С начала года, TFI показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции TFI превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFI и BND
TFI берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TFI c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFI и BND
Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 2.94% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 2.04% | 2.14% | 2.25% | 2.16% | 2.39% | 2.40% | 2.37% | 3.35% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TFI и BND
Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TFI и BND
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что TFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.