PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFI с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFI с VTEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

TFI и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TFI и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFI и VTEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		-0.03%3.62%-0.01%5.62%-10.17%0.25%5.82%7.41%0.52%5.50%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.09%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, TFI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции TFI уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.09% соответственно.

TFI

1 день
0.21%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.90%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.53%

VTEB

1 день
0.32%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.92%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с TFI:
TFI с MUBTFI с ACTHXTFI с HYMUTFI с GNMATFI с SPYTFI с TLTTFI с BND
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHX

Сравнение комиссий TFI и VTEB

TFI берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

TFI vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFI
Ранг доходности на риск TFI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFI c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIVTEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.25

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

3.69

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFI vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFI на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFI и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между TFI и VTEB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFI и VTEB

Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VTEB в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		3.45%3.32%3.01%2.41%1.87%1.71%1.91%2.14%2.26%2.16%2.39%2.40%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.37%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок TFI и VTEB

Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и VTEB.

Загрузка...

Показатели просадок

TFIVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-17.00%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-3.45%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-12.64%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.49%

-17.00%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.86%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.35%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.17%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TFI и VTEB

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFIVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.37%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

1.87%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

4.00%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

3.88%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

5.25%

-0.26%