Сравнение TFI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TFI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFI или SPY.
Основные характеристики
| TFI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.42% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 7.31% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -1.49% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.46% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.68 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 4.36% | 12.29% |
| Макс. просадка | -15.49% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TFI и SPY составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TFI и SPY
С начала года, TFI показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции TFI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.85% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFI и SPY
TFI берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TFI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFI и SPY
Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 2.94% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 2.04% | 2.14% | 2.25% | 2.16% | 2.39% | 2.40% | 2.37% | 3.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TFI и SPY
Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TFI и SPY
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) составляет 2.15%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.