PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAZX с EIGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAZX с EIGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX).

TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAZX и EIGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAZX и EIGMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		-1.42%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%2.99%4.44%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%5.74%

Доходность по периодам

С начала года, TFAZX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 2.31%.

TFAZX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.27%
1 год
4.79%
3 года*
0.57%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
—

EIGMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.82%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Tactical Income Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с MWTIXTFAZX с TFAFXTFAZX с TFAQXTFAZX с PUTIXTFAZX с AFLIXTFAZX с SCFZXTFAZX с DFLEX
Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с XBAL.TOEIGMX с PRPFX

Сравнение комиссий TFAZX и EIGMX

TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.

TFAZX
TFA Tactical Income Fund
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Доходность на риск

TFAZX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAZX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAZXEIGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

6.02

-5.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

8.81

-7.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.97

-1.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

8.10

-6.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

33.24

-28.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAZX vs. EIGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAZX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа EIGMX равного 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAZX и EIGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAZXEIGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

6.02

-5.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

2.37

-2.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.57

-1.46

Корреляция

Корреляция между TFAZX и EIGMX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAZX и EIGMX

Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EIGMX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.20%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%

Просадки

Сравнение просадок TFAZX и EIGMX

Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что больше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и EIGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAZXEIGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-9.42%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-1.44%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-7.39%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-1.44%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-0.93%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.35%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAZX и EIGMX

TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAZXEIGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

0.89%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

1.57%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

1.98%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

2.61%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

2.50%

+4.53%