PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAQX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAQX с GOIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAQX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAQX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFAQX
TFA Quantitative Fund		-9.57%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-3.39%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%20.88%

Доходность по периодам

С начала года, TFAQX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -3.39%.

TFAQX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
-8.66%
1 год
9.82%
3 года*
12.42%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

GOIIX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-0.74%
1 год
12.30%
3 года*
11.79%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Quantitative Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с TFAZXTFAQX с TFAFXTFAQX с PAUIXTFAQX с HFSAXTFAQX с ABRYXTFAQX с CRDBXTFAQX с ABRZX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с GPIQGOIIX с GPIX

Сравнение комиссий TFAQX и GOIIX

TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

TFAQX
TFA Quantitative Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

TFAQX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAQX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAQXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.21

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.61

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.98

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

4.37

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAQX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAQX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAQX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAQXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.21

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между TFAQX и GOIIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAQX и GOIIX

Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности GOIIX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAQX
TFA Quantitative Fund		11.23%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.88%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок TFAQX и GOIIX

Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAQXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-43.63%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-8.55%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-23.78%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-7.10%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-6.44%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.14%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAQX и GOIIX

TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAQXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.77%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

6.48%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

10.40%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

10.58%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

11.22%

+6.16%