PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAIX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFAIX с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFAIX (T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - TFAIX is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. TFAIX is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, TFAIX returned 5.57%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TFAIX charges 0.63%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности TFAIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFAIX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

TFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.16%
1 год
5.77%
3 года*
8.22%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAIX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		1.45%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.21%

Correlation

The correlation between TFAIX and SCHD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.20

The correlation between TFAIX and SCHD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с LFRIXTFAIX с XPTFXTFAIX с DDFLXTFAIX с CAPIXTFAIX с DFLYXTFAIX с RCRIXTFAIX с RSFYX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

TFAIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAIXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.64

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
4.08

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.47

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

6.26

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

15.38

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAIX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAIXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

0.59

+1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.86

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TFAIX и SCHD

Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAIXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-33.37%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-4.61%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.34%

-16.13%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-16.85%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-3.32%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.87%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAIX и SCHD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) составляет 0.63%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что TFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAIXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

2.69%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

7.65%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41%

10.95%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

14.38%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

16.71%

-12.77%

Сравнение комиссий TFAIX и SCHD

TFAIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAIX и SCHD

Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.95%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFAIX and SCHD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to TFAIX (0.63%). In terms of maximum drawdown, TFAIX dropped -19.93% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAIX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор