PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAIX с LFRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAIX с LFRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX).

TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. LFRIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAIX и LFRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAIX и LFRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-0.99%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund		-0.93%6.30%8.28%12.22%-2.99%5.48%-1.47%7.59%-0.01%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, TFAIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у LFRIX с доходностью -0.93%.

TFAIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.08%
3 года*
7.38%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

LFRIX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.96%
3 года*
7.49%
5 лет*
5.15%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Lord Abbett Floating Rate Fund

Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с RCRIXTFAIX с DFLYXTFAIX с SFHIXTFAIX с TBCIXTFAIX с XPTFXTFAIX с CAPIXTFAIX с SAMBX
Часто сравнивают с LFRIX:
LFRIX с FFRHXLFRIX с JFIIXLFRIX с ARTUXLFRIX с RCRIXLFRIX с DBFRXLFRIX с HFHIXLFRIX с BFRAX

Сравнение комиссий TFAIX и LFRIX

TFAIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии LFRIX в 0.60%.

TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund

Доходность на риск

TFAIX vs. LFRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LFRIX
Ранг доходности на риск LFRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFRIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFRIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAIX c LFRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAIXLFRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.63

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.35

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.59

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.53

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

9.81

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAIX vs. LFRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFRIX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAIX и LFRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAIXLFRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

1.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.08

+0.06

Корреляция

Корреляция между TFAIX и LFRIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAIX и LFRIX

Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что сопоставимо с доходностью LFRIX в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund		6.55%7.20%7.68%7.63%3.95%4.01%4.64%5.71%5.60%4.65%4.64%4.72%

Просадки

Сравнение просадок TFAIX и LFRIX

Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки LFRIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и LFRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAIXLFRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-27.90%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-2.11%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-6.23%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.17%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.96%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.55%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAIX и LFRIX

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAIXLFRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.70%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.80%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

3.07%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

2.82%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

3.90%

+0.06%