PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAIX с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAIX с FLYRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX).

TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAIX и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAIX и FLYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-0.99%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.60%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.59%

Доходность по периодам

С начала года, TFAIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FLYRX с доходностью -0.60%.

TFAIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.08%
3 года*
7.38%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.76%
3 года*
5.58%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с RCRIXTFAIX с DFLYXTFAIX с SFHIXTFAIX с LFRIXTFAIX с XPTFXTFAIX с TBCIXTFAIX с CAPIX
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с ARTUXFLYRX с GIFIXFLYRX с NFIAXFLYRX с JFIIXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX

Сравнение комиссий TFAIX и FLYRX

TFAIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FLYRX в 0.75%.

FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Доходность на риск

TFAIX vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAIX c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAIXFLYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.32

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.24

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.42

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.23

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

8.21

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAIX vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAIX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FLYRX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAIX и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAIXFLYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.32

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

1.42

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.02

+0.12

Корреляция

Корреляция между TFAIX и FLYRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAIX и FLYRX

Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности FLYRX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.83%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%

Просадки

Сравнение просадок TFAIX и FLYRX

Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и FLYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAIXFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-30.67%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.64%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-6.61%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.60%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-2.00%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.49%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAIX и FLYRX

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) имеют волатильность 0.75% и 0.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAIXFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.72%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.82%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

2.77%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

2.64%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

3.57%

+0.39%