PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAIX с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFAIX с FLYRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TFAIX (T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I) and FLYRX (Pioneer Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, TFAIX returned 5.45%/yr vs 3.97%/yr for FLYRX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFAIX charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for FLYRX.

Доходность

Сравнение доходности TFAIX и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFAIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у FLYRX с доходностью 1.58%.

TFAIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.19%
3 года*
7.74%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.36%
1 год
4.82%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAIX и FLYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		0.89%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		1.58%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%

Correlation

The correlation between TFAIX and FLYRX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.61

Over the past year, the correlation between TFAIX and FLYRX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с XPTFXTFAIX с DDFLXTFAIX с LFRIXTFAIX с DFLYXTFAIX с CAPIXTFAIX с RCRIXTFAIX с RSFYX
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с NFIAXFLYRX с CAPIXFLYRX с GIFIXFLYRX с JFIIXFLYRX с ARTUXFLYRX с EIBLXFLYRX с PFLRX

Доходность на риск

TFAIX vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAIX c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFAIXFLYRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.03

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
4.60

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.72

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

5.34

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

15.75

-3.19

TFAIX vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAIX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLYRX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAIX и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFAIX и FLYRX

Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и FLYRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAIXFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-30.67%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-0.94%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.34%

-2.05%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-6.61%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.17%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.98%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.32%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAIX и FLYRX

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) имеют волатильность 0.65% и 0.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAIXFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.65%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.75%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

2.47%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.68%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

3.59%

+0.34%

Сравнение комиссий TFAIX и FLYRX

TFAIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FLYRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAIX и FLYRX

Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности FLYRX в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		7.28%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.99%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFAIX and FLYRX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYRX has higher volatility (0.65%) compared to TFAIX (0.65%). In terms of maximum drawdown, TFAIX dropped -19.93% vs FLYRX's -30.67%.

TFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAIX и FLYRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор