PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAIX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAIX с FFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).

TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAIX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAIX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-0.99%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, TFAIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью -0.72%.

TFAIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.08%
3 года*
7.38%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с RCRIXTFAIX с DFLYXTFAIX с SFHIXTFAIX с LFRIXTFAIX с XPTFXTFAIX с TBCIXTFAIX с CAPIX
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с JFIIXFFRSX с LSFYXFFRSX с SFHIXFFRSX с XPRTX

Сравнение комиссий TFAIX и FFRSX

TFAIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FFRSX в 0.68%.

FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Доходность на риск

TFAIX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAIX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAIXFFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.64

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.82

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.61

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.06

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

11.11

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAIX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAIX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAIXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

1.31

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.19

-0.05

Корреляция

Корреляция между TFAIX и FFRSX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAIX и FFRSX

Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности FFRSX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Просадки

Сравнение просадок TFAIX и FFRSX

Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и FFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAIXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-17.13%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.28%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-7.54%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.83%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.92%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.39%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAIX и FFRSX

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что TFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAIXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.58%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.62%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

2.45%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

2.42%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

3.24%

+0.72%