- CUSIP
- 87279B304
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2016 г.
- Категория
- Bank Loan
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции TFAIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,301.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) показал доход в 1.01% с начала года и 4.25% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TFAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TFAIX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.08% | -0.91% | 0.54% | 1.44% | -0.11% | -0.20% | 0.33% | 1.01% | |||||
| 2025 | 0.63% | 0.22% | -0.28% | -0.06% | 1.74% | 0.80% | 0.72% | 0.52% | 0.58% | 0.32% | 0.43% | 0.81% | 6.61% |
| 2024 | 0.74% | 0.69% | 0.73% | 0.71% | 0.99% | 0.43% | 0.83% | 0.66% | 0.54% | 0.78% | 1.07% | 0.53% | 9.06% |
| 2023 | 2.52% | 0.34% | 0.20% | 0.22% | -0.36% | 2.20% | 1.14% | 1.09% | 0.64% | -0.76% | 1.50% | 1.65% | 10.85% |
| 2022 | 0.20% | -0.54% | 0.02% | 0.01% | -2.30% | -2.73% | 2.13% | 1.27% | -2.73% | 1.10% | 1.39% | 0.47% | -1.85% |
| 2021 | 0.73% | 0.60% | 0.04% | 0.56% | 0.44% | 0.42% | 0.03% | 0.34% | 0.56% | 0.34% | -0.20% | 0.77% | 4.73% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I has an annualized alpha of 3.88%, beta of 0.05, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.35%) than losses (10.90%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.88%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 17.35%
- Участие в снижении
- 10.90%
Комиссия
Комиссия TFAIX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFAIX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.29 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.24 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 9.71 | -0.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.66 | $0.77 | $0.66 | $0.37 | $0.38 | $0.39 | $0.48 | $0.47 | $0.41 |
Дивидендный доход | 6.39% | 7.14% | 8.30% | 7.12% | 4.13% | 3.98% | 4.12% | 4.97% | 5.01% | 4.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | |||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.66 |
| 2024 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.77 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.66 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.37 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I показал максимальную просадку в 19.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.93%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 12d | 10mo 13dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.88%июль 2022 г. | 5mo 16d | 6mo 29d | 1y 10dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.54%дек. 2018 г. | 1mo 18d | 2mo | 3mo 18dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-2.34%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 1d | 2mo 6dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.74%март 2023 г. | 12d | 14d | 26dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| TFAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -56.78% | +36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -9.10% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.34% | -18.90% | +16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.88% | -25.43% | +19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.00% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -10.70% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.09% | -1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TFAIX
Добавьте T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TFAIX