Сравнение TFAIX с CAPIX

С начала года, TFAIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 1.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFAIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CAPIX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFAIX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа CAPIX равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAIX и CAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TFAIX и CAPIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности CAPIX в 9.47%

Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и CAPIX.

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что TFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.