PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAIX с CAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFAIX с CAPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFAIX (T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I) and CAPIX (Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, TFAIX returned 5.77% vs 7.44% for CAPIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TFAIX charges 0.63%/yr vs 1.25%/yr for CAPIX.

Доходность

Сравнение доходности TFAIX и CAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFAIX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 2.19%.

TFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.16%
1 год
5.77%
3 года*
8.22%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

CAPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.81%
1 год
7.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAIX и CAPIX

2026 (YTD)202520242023
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		1.45%6.61%9.06%4.17%
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		2.19%7.43%8.60%3.02%

Correlation

The correlation between TFAIX and CAPIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с LFRIXTFAIX с XPTFXTFAIX с DDFLXTFAIX с DFLYXTFAIX с RCRIXTFAIX с RSFYXTFAIX с FLYRX
Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с FLYRXCAPIX с RCRIXCAPIX с FLOTXCAPIX с ARTUXCAPIX с CPLIXCAPIX с CIGEXCAPIX с DFRTX

Доходность на риск

TFAIX vs. CAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAIX c CAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAIXCAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
4.53

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
6.84

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

3.07

-1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

8.15

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

39.65

-25.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAIX vs. CAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAIX на текущий момент составляет 2.45, что ниже коэффициента Шарпа CAPIX равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAIX и CAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAIXCAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

4.53

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

3.01

-1.82

Просадки

Сравнение просадок TFAIX и CAPIX

Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и CAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAIXCAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-1.96%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-0.94%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.26%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.19%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAIX и CAPIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) составляет 0.63%, в то время как у Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что TFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAIXCAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.78%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.56%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41%

1.69%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.57%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

2.57%

+1.37%

Сравнение комиссий TFAIX и CAPIX

TFAIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CAPIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAIX и CAPIX

Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности CAPIX в 8.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		8.66%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.95%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%

Часто задаваемые вопросы

TFAIX and CAPIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPIX has higher volatility (0.78%) compared to TFAIX (0.63%). In terms of maximum drawdown, TFAIX dropped -19.93% vs CAPIX's -1.96%.

CAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAIX и CAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор