Сравнение TFAIX с DFLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX).
TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. DFLYX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 26 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAIX и DFLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAIX и DFLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAIX T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I | -0.99% | 6.61% | 9.06% | 10.85% | -1.85% | 4.73% | 1.88% | 8.71% | 0.06% | 3.39% |
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | -0.42% | 4.84% | 9.77% | 13.29% | -1.15% | 4.84% | 2.66% | 7.15% | -0.58% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у DFLYX с доходностью -0.42%.
TFAIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
DFLYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAIX и DFLYX
TFAIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DFLYX в 0.73%.
Доходность на риск
TFAIX vs. DFLYX — Ранг доходности на риск
TFAIX
DFLYX
Сравнение TFAIX c DFLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAIX | DFLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.25 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 3.36 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.61 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.41 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 8.31 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAIX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.25 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.93 | 3.03 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.48 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TFAIX и DFLYX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAIX и DFLYX
Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности DFLYX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAIX T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I | 6.59% | 7.14% | 8.30% | 7.12% | 4.13% | 3.98% | 4.12% | 4.97% | 5.01% | 4.15% | 0.00% | 0.00% |
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 7.54% | 7.50% | 8.78% | 8.78% | 5.49% | 4.22% | 4.66% | 5.54% | 5.19% | 3.77% | 4.14% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок TFAIX и DFLYX
Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки DFLYX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и DFLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAIX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -18.83% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -1.71% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.88% | -6.28% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.97% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.80% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.51% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAIX и DFLYX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAIX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.59% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 1.06% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 1.99% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 1.91% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 3.05% | +0.91% |