PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEXN с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 27.36% vs 6.27% for USMV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и USMV

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%2.42%

Correlation

The correlation between TEXN and USMV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.29

Сравнение распределения секторов TEXN и USMV

Секторы
TEXN
USMV

Энергетика

32.3%
2.7%

Технологии

20.6%
33.9%

Промышленность

16.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.7%

Недвижимость

3.9%
2.5%

Финансовые услуги

3.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.2%

Коммунальные услуги

2.7%
6.9%

Здравоохранение

2.7%
12.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
9.4%

Сырьевые материалы

0.7%
2.4%

Энергетика

TEXN
32.3%
USMV
2.7%

Технологии

TEXN
20.6%
USMV
33.9%

Промышленность

TEXN
16.3%
USMV
6.1%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
USMV
5.7%

Недвижимость

TEXN
3.9%
USMV
2.5%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
USMV
6.2%

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
USMV
6.9%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
USMV
12.6%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
USMV
9.4%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

TEXN vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.74

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.10

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

0.98

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

3.18

+9.24

TEXN vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и USMV

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-33.10%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-6.46%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.24%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.87%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.98%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и USMV

iShares Texas Equity ETF (TEXN) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что TEXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.00%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

6.41%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

8.53%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

12.38%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

14.50%

-0.04%

Сравнение комиссий TEXN и USMV

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и USMV

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and USMV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (3.97%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -6.48% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.41% for TEXN.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.15% for USMV.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор