Сравнение TEXN с TLT
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 30.05% vs 3.87% for TLT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.77%.
TEXN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам TEXN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 20.05% | 8.33% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.77% | 3.08% |
Correlation
The correlation between TEXN and TLT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. TLT — Ранг доходности на риск
TEXN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLT
Сравнение TEXN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXN и TLT
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -48.35% | +42.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -7.58% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -39.82% | +34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -13.87% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 9.48% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 15.82% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.88% | -0.38% |
Сравнение комиссий TEXN и TLT
TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и TLT
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TLT в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.40% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and TLT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TEXN leads with 30.05% vs 3.87% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 30.05% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.
TLT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.40% for TEXN.
TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while TLT is Government Bonds. TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор