PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и SPTM

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%12.82%

Correlation

The correlation between TEXN and SPTM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов TEXN и SPTM

Секторы
TEXN
SPTM

Энергетика

36.1%
3.7%

Промышленность

16.9%
9.4%

Технологии

15.5%
34.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.3%

Недвижимость

4.2%
2.3%

Финансовые услуги

4.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Здравоохранение

2.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.8%

Сырьевые материалы

0.8%
2.0%

Энергетика

TEXN
36.1%
SPTM
3.7%

Промышленность

TEXN
16.9%
SPTM
9.4%

Технологии

TEXN
15.5%
SPTM
34.0%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
SPTM
10.3%

Недвижимость

TEXN
4.2%
SPTM
2.3%

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
SPTM
12.1%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
SPTM
10.5%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
SPTM
2.3%

Здравоохранение

TEXN
2.9%
SPTM
8.6%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
SPTM
4.8%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
SPTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

TEXN vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.46

+2.29

Просадки

Сравнение просадок TEXN и SPTM

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-54.80%

+48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.67%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-9.05%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и SPTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

11.88%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

16.87%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

18.03%

-3.84%

Сравнение комиссий TEXN и SPTM

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и SPTM

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and SPTM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 1.01% for TEXN.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.03% for SPTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор