Сравнение TEXN с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Texas Equity ETF (TEXN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
TEXN и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEXN и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 12.67% | 8.16% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 12.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
TEXN
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEXN и SPTM
TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TEXN vs. SPTM — Ранг доходности на риск
TEXN
SPTM
Сравнение TEXN c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.43 | +1.56 |
Корреляция
Корреляция между TEXN и SPTM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и SPTM
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.13% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и SPTM
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEXN | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -54.80% | +48.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -6.07% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -9.10% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и SPTM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEXN | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 18.32% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.88% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 18.03% | -3.21% |