PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и SOXX

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%28.55%

Correlation

The correlation between TEXN and SOXX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов TEXN и SOXX

Секторы
TEXN
SOXX

Энергетика

36.1%

-

Промышленность

16.9%

-

Технологии

15.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Недвижимость

4.2%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Энергетика

TEXN
36.1%
SOXX

-

Промышленность

TEXN
16.9%
SOXX

-

Технологии

TEXN
15.5%
SOXX
100.0%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
SOXX

-

Недвижимость

TEXN
4.2%
SOXX

-

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
SOXX

-

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
SOXX

-

Здравоохранение

TEXN
2.9%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
SOXX

-

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с NSCRTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

TEXN vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

0.44

+2.31

Просадки

Сравнение просадок TEXN и SOXX

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-70.21%

+63.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.10%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-19.97%

+18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и SOXX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

34.20%

-20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

36.11%

-21.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

33.43%

-19.27%

Сравнение комиссий TEXN и SOXX

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и SOXX

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and SOXX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.28% for SOXX.

TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while SOXX is Semiconductors. TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор