PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEXN с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с SCHK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 26.72% vs 23.78% for SCHK. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 13.79%.

TEXN

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
10.94%
С начала года
19.41%
1 год
26.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.99%

SCHK

1 день
-0.16%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.79%
1 год
23.78%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
Всё время*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHK

Schwab 1000 Index ETF
$29.86M$29.08M$28.54M

TEXN

iShares Texas Equity ETF
$69.37K$62.99K$79.18K

Сравнение доходности по годам TEXN и SCHK

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.41%8.33%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		13.79%13.95%

Correlation

The correlation between TEXN and SCHK is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.62

The correlation between TEXN and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEXN и SCHK

Секторы
TEXN
SCHK

Энергетика

36.3%
3.1%

Промышленность

16.4%
9.5%

Технологии

16.2%
36.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.6%

Финансовые услуги

4.4%
11.8%

Недвижимость

4.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.4%

Здравоохранение

3.2%
9.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.5%

Сырьевые материалы

0.9%
1.9%

Энергетика

TEXN
36.3%
SCHK
3.1%

Промышленность

TEXN
16.4%
SCHK
9.5%

Технологии

TEXN
16.2%
SCHK
36.7%

Потребительский циклический сектор

TEXN
9.9%
SCHK
9.6%

Финансовые услуги

TEXN
4.4%
SCHK
11.8%

Недвижимость

TEXN
4.1%
SCHK
2.2%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.4%
SCHK
9.4%

Здравоохранение

TEXN
3.2%
SCHK
9.2%

Коммунальные услуги

TEXN
2.8%
SCHK
2.2%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.2%
SCHK
4.5%

Сырьевые материалы

TEXN
0.9%
SCHK
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с RFFCTEXN с XMAGTEXN с QQQ
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с SCHXSCHK с VOOSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

TEXN vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TEXN c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.82

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.52

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.66

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

11.42

-1.16

TEXN vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и SCHK

Максимальная просадка TEXN за все время составила -8.81%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.81%

-34.80%

+25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.97%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-0.16%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-5.11%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.09%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и SCHK

iShares Texas Equity ETF (TEXN) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что TEXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.06%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.46%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

13.11%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.37%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

19.05%

-4.41%

Сравнение комиссий TEXN и SCHK

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и SCHK

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SCHK в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and SCHK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (4.49%) compared to SCHK (4.06%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -8.81% vs SCHK's -34.80%.

On 1-year performance, TEXN leads with 26.72% vs 23.78% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 26.72% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.00% for SCHK.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор