PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и MTUM

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%6.20%

Correlation

The correlation between TEXN and MTUM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов TEXN и MTUM

Секторы
TEXN
MTUM

Энергетика

36.1%
3.5%

Промышленность

16.9%
15.6%

Технологии

15.5%
44.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
3.6%

Недвижимость

4.2%
1.8%

Финансовые услуги

4.1%
10.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.4%

Коммунальные услуги

2.9%
1.6%

Здравоохранение

2.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.3%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Энергетика

TEXN
36.1%
MTUM
3.5%

Промышленность

TEXN
16.9%
MTUM
15.6%

Технологии

TEXN
15.5%
MTUM
44.4%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
MTUM
3.6%

Недвижимость

TEXN
4.2%
MTUM
1.8%

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
MTUM
7.4%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
MTUM
1.6%

Здравоохранение

TEXN
2.9%
MTUM
6.9%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
MTUM
3.3%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

TEXN vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

0.84

+1.91

Просадки

Сравнение просадок TEXN и MTUM

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-34.08%

+27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.10%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-6.21%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и MTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

19.08%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

20.60%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

21.03%

-6.87%

Сравнение комиссий TEXN и MTUM

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и MTUM

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and MTUM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.60% for MTUM.

TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор