PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEXN с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 27.36% vs 28.30% for MTUM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и MTUM

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%7.41%

Correlation

The correlation between TEXN and MTUM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.60

The correlation between TEXN and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEXN и MTUM

Секторы
TEXN
MTUM

Энергетика

32.3%
10.5%

Технологии

20.6%
50.2%

Промышленность

16.3%
15.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
2.9%

Недвижимость

3.9%
1.3%

Финансовые услуги

3.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.1%

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Здравоохранение

2.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.7%

Сырьевые материалы

0.7%
2.3%

Энергетика

TEXN
32.3%
MTUM
10.5%

Технологии

TEXN
20.6%
MTUM
50.2%

Промышленность

TEXN
16.3%
MTUM
15.0%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
MTUM
2.9%

Недвижимость

TEXN
3.9%
MTUM
1.3%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
MTUM
5.0%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
MTUM
5.1%

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
MTUM
0.6%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
MTUM
3.5%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
MTUM
3.7%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

TEXN vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.18

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.65

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.35

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

8.08

+4.34

TEXN vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и MTUM

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-34.08%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-12.11%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-12.11%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-6.20%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.51%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и MTUM

Текущая волатильность для iShares Texas Equity ETF (TEXN) составляет 3.97%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что TEXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

12.40%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

21.91%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

24.08%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

21.61%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

21.55%

-7.09%

Сравнение комиссий TEXN и MTUM

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и MTUM

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and MTUM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to TEXN (3.97%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -6.48% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 28.30% vs 27.36% for TEXN. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 28.30% return vs 27.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.61% for MTUM.

TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.15% for MTUM.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор