PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с IWM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 30.05% vs 40.90% for IWM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEXN показывает доходность 20.05%, а IWM немного выше – 20.47%.

TEXN

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.29%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.60%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.47%
6 месяцев
17.64%
1 год
40.90%
3 года*
19.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и IWM

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		20.05%8.33%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.47%16.96%

Correlation

The correlation between TEXN and IWM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов TEXN и IWM

Секторы
TEXN
IWM

Энергетика

32.3%
6.0%

Технологии

20.6%
20.1%

Промышленность

16.3%
17.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.0%

Недвижимость

3.9%
5.5%

Финансовые услуги

3.9%
15.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Здравоохранение

2.7%
15.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.0%

Сырьевые материалы

0.7%
4.5%

Энергетика

TEXN
32.3%
IWM
6.0%

Технологии

TEXN
20.6%
IWM
20.1%

Промышленность

TEXN
16.3%
IWM
17.3%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
IWM
8.0%

Недвижимость

TEXN
3.9%
IWM
5.5%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
IWM
15.5%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
IWM
1.7%

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
IWM
3.1%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
IWM
15.6%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
IWM
2.0%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
IWM
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с VTI
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

TEXN vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.08

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.18

—

TEXN vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и IWM

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-59.05%

+52.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-11.03%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-0.96%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-10.75%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и IWM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

19.74%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

22.61%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

23.06%

-8.56%

Сравнение комиссий TEXN и IWM

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и IWM

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.40%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and IWM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IWM leads with 40.90% vs 30.05% for TEXN. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 40.90% return vs 30.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.90% for IWM.

TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор