PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и DGRO

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%11.10%

Correlation

The correlation between TEXN and DGRO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов TEXN и DGRO

Секторы
TEXN
DGRO

Энергетика

36.1%
5.6%

Промышленность

16.9%
10.8%

Технологии

15.5%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
5.7%

Недвижимость

4.2%

-

Финансовые услуги

4.1%
21.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.9%
6.9%

Здравоохранение

2.9%
16.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
11.5%

Сырьевые материалы

0.8%
2.5%

Энергетика

TEXN
36.1%
DGRO
5.6%

Промышленность

TEXN
16.9%
DGRO
10.8%

Технологии

TEXN
15.5%
DGRO
19.4%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
DGRO
5.7%

Недвижимость

TEXN
4.2%
DGRO

-

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
DGRO
0.1%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
DGRO
6.9%

Здравоохранение

TEXN
2.9%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
DGRO
11.5%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с NSCRTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

TEXN vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

0.77

+1.99

Просадки

Сравнение просадок TEXN и DGRO

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-35.10%

+28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.44%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и DGRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

9.49%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

13.82%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

16.62%

-2.46%

Сравнение комиссий TEXN и DGRO

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и DGRO

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and DGRO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.01% for TEXN.

TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор