Сравнение TEST с YMAG
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEST charges 1.01%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности TEST и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 2.67%.
TEST
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -5.23%
- С начала года
- -6.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -6.62% | 8.46% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.67% | 3.04% |
Correlation
The correlation between TEST and YMAG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. YMAG — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAG
Сравнение TEST c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и YMAG
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -25.96% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -3.77% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -4.62% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и YMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 17.36% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 20.99% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 20.99% | +13.75% |
Сравнение комиссий TEST и YMAG
TEST берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и YMAG
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что меньше доходности YMAG в 51.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.54% | 2.50% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.62% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and YMAG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEST is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEST is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.62%, compared with 17.54% for TEST.
Their fees differ too: 1.01% for TEST and 1.28% for YMAG.
Подберите оптимальное распределение для TEST и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор