PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEST с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TEST и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 0.97%.


TEST

1 день
-4.27%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-10.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAG

1 день
-3.35%
1 месяц
-2.40%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.77%
1 год
26.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEST и YMAG


Correlation

The correlation between TEST and YMAG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Доходность на риск

TEST vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEST

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEST c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEST vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TESTYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.11

-1.12

Просадки

Сравнение просадок TEST и YMAG

Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и YMAG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TESTYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-25.96%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-5.37%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-4.52%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TEST и YMAG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TESTYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.46%

16.56%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

20.97%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.46%

20.97%

+11.49%

Сравнение комиссий TEST и YMAG

TEST берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEST и YMAG

Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности YMAG в 51.90%


Часто задаваемые вопросы


TEST and YMAG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEST is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEST is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 51.90%, compared with 14.42% for TEST.

Their fees differ too: 1.01% for TEST and 1.28% for YMAG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEST и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор