Сравнение TESL с SVOL
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. TESL is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, TESL returned 8.82%/yr vs 6.24%/yr for SVOL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности TESL и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.40%.
TESL
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -17.99%
- 1 год
- -31.81%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.28% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 52.55% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between TESL and SVOL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. SVOL — Ранг доходности на риск
TESL
SVOL
Сравнение TESL c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.40 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.33 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и SVOL
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -33.50% | -35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -13.01% | -43.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -33.50% | -22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -33.50% | -35.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -2.98% | -42.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.71% | -4.75% | -32.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 5.44% | +27.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и SVOL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 4.40% | +11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 10.20% | +31.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 20.52% | +37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.05% | 22.02% | +29.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 21.88% | +28.26% |
Сравнение комиссий TESL и SVOL
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и SVOL
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, что больше доходности SVOL в 22.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 26.22% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and SVOL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (15.88%) compared to SVOL (4.40%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, TESL leads with 8.82% vs 6.24% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TESL has performed better with a 8.82% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 22.10% for SVOL.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор