PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. TESL is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, TESL returned 14.14%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности TESL и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

TESL

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%53.30%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between TESL and SVOL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.44

The correlation between TESL and SVOL shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TESL и SVOL

Секторы
TESL
SVOL

Потребительский циклический сектор

100.0%
9.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
SVOL
9.4%

Сырьевые материалы

TESL

-

SVOL
2.5%

Коммуникационные услуги

TESL

-

SVOL
7.4%

Потребительский защитный сектор

TESL

-

SVOL
5.1%

Энергетика

TESL

-

SVOL
4.8%

Финансовые услуги

TESL

-

SVOL
11.4%

Здравоохранение

TESL

-

SVOL
11.0%

Промышленность

TESL

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

TESL

-

SVOL
2.8%

Технологии

TESL

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

TESL

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с CDX
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

TESL vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 77
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.51

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.85

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.82

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

1.94

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.51

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TESL и SVOL

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-33.50%

-35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-13.01%

-43.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-33.50%

-22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-33.50%

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-2.98%

-34.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-4.77%

-32.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

5.49%

+25.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и SVOL

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

1.41%

+22.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

9.57%

+31.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

20.90%

+36.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

21.99%

+28.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

21.92%

+28.10%

Сравнение комиссий TESL и SVOL

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и SVOL

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TESL and SVOL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (24.38%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, TESL leads with 14.14% vs 6.70% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TESL has performed better with a 14.14% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 22.10% for SVOL.

TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.50% for SVOL.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор