Сравнение TESL с TSLL
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TESL is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, TESL returned 22.90%/yr vs -11.73%/yr for TSLL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TESL charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TESL и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.21%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
TESL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -38.51% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between TESL and TSLL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between TESL and TSLL shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TESL и TSLL
Секторы
TESL
TSLL
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TESL
TSLL
Сырьевые материалы
TESL
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
TESL
-
TSLL
-
Потребительский защитный сектор
TESL
-
TSLL
-
Энергетика
TESL
-
TSLL
-
Финансовые услуги
TESL
-
TSLL
-
Здравоохранение
TESL
-
TSLL
-
Промышленность
TESL
-
TSLL
-
Недвижимость
TESL
-
TSLL
-
Технологии
TESL
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
TESL
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TESL
TSLL
Сравнение TESL c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.13 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.25 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и TSLL
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -82.88% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -54.75% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -82.88% | +26.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -67.74% | +22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -54.11% | +16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 28.95% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и TSLL
Текущая волатильность для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) составляет 18.06%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что TESL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 33.55% | -15.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 62.28% | -23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 89.11% | -32.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 107.11% | -55.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 107.11% | -56.80% |
Сравнение комиссий TESL и TSLL
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и TSLL
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TESL and TSLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to TESL (18.06%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TESL leads with 22.90% vs -11.73% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TESL has been the lower-risk option at 18.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TESL has performed better with a 22.90% return vs -11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 8.20% for TSLL.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and Direxion. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор