Сравнение TESL с TSLL
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TESL is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, TESL returned 18.62%/yr vs -18.07%/yr for TSLL. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. TESL charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TESL и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -26.36%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.70%.
TESL
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -22.96%
- 6 месяцев
- -16.60%
- С начала года
- -26.36%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.09%
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.95K | $85.10K | $161.45K | |
| $799.42M | $664.03M | $919.05M |
Сравнение доходности по годам TESL и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -26.36% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -38.51% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between TESL and TSLL is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between TESL and TSLL shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TESL и TSLL
Секторы
TESL
TSLL
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TESL
TSLL
Сырьевые материалы
TESL
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
TESL
-
TSLL
-
Потребительский защитный сектор
TESL
-
TSLL
-
Энергетика
TESL
-
TSLL
-
Финансовые услуги
TESL
-
TSLL
-
Здравоохранение
TESL
-
TSLL
-
Промышленность
TESL
-
TSLL
-
Недвижимость
TESL
-
TSLL
-
Технологии
TESL
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
TESL
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TESL
TSLL
Сравнение TESL c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.33 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.72 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и TSLL
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -82.88% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.54% | -70.13% | +11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.54% | -82.88% | +24.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -79.15% | +24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -54.44% | +16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.51% | 32.41% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и TSLL
Текущая волатильность для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) составляет 18.41%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что TESL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 38.99% | -20.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.50% | 70.64% | -29.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.12% | 92.39% | -34.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.99% | 107.70% | -55.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.55% | 107.70% | -57.15% |
Сравнение комиссий TESL и TSLL
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и TSLL
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 30.05%, что больше доходности TSLL в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 30.05% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TESL and TSLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TESL (18.41%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TESL leads with 18.62% vs -18.07% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TESL has been the lower-risk option at 18.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TESL has performed better with a 18.62% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 30.05%, compared with 12.68% for TSLL.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and Direxion. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор