PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с TSLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TESL is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, TESL returned 33.50%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TESL charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности TESL и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.

TESL

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-37.82%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Correlation

The correlation between TESL and TSLL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between TESL and TSLL shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TESL и TSLL

Секторы
TESL
TSLL

Потребительский циклический сектор

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
TSLL
100.0%

Сырьевые материалы

TESL

-

TSLL

-

Коммуникационные услуги

TESL

-

TSLL

-

Потребительский защитный сектор

TESL

-

TSLL

-

Энергетика

TESL

-

TSLL

-

Финансовые услуги

TESL

-

TSLL

-

Здравоохранение

TESL

-

TSLL

-

Промышленность

TESL

-

TSLL

-

Недвижимость

TESL

-

TSLL

-

Технологии

TESL

-

TSLL

-

Коммунальные услуги

TESL

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с CDXTESL с QLC
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

TESL vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.08

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.77

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.13

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

0.27

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.08

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TESL и TSLL

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-82.88%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-54.75%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-82.88%

+26.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-60.03%

+22.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-53.82%

+16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

26.72%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и TSLL

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеют волатильность 24.38% и 24.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

24.26%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

54.47%

-13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

92.38%

-35.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

106.87%

-56.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

106.87%

-56.85%

Сравнение комиссий TESL и TSLL

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и TSLL

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности TSLL в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TESL and TSLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TESL has higher volatility (24.38%) compared to TSLL (24.26%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TESL leads with 33.50% vs 9.79% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 24.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TESL has performed better with a 33.50% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 6.46% for TSLL.

TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and Direxion. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор