Сравнение TESL с TSII
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. TESL is passively managed, while TSII is actively managed. Over the past year, TESL returned -31.81% vs 14.16% for TSII. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TESL charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности TESL и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.28%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -17.18%.
TESL
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -17.99%
- 1 год
- -31.81%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.28% | -14.79% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | 39.41% |
Correlation
The correlation between TESL and TSII is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between TESL and TSII has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. TSII — Ранг доходности на риск
TESL
TSII
Сравнение TESL c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.49 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.10 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и TSII
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -29.03% | -40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -29.03% | -27.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -24.32% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.71% | -9.92% | -27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 12.86% | +19.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и TSII
Текущая волатильность для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) составляет 15.88%, в то время как у REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что TESL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 16.81% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 30.34% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 44.60% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.05% | 47.24% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 47.24% | +2.90% |
Сравнение комиссий TESL и TSII
TESL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и TSII
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, что меньше доходности TSII в 81.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 26.22% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TESL and TSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSII has higher volatility (16.81%) compared to TESL (15.88%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, TSII leads with 14.16% vs -31.81% for TESL. On fees, TESL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TESL has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 14.16% return vs -31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TESL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 26.22% for TESL.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and REX. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.99% for TSII.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор