Сравнение TESL с TSII
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. TESL is passively managed, while TSII is actively managed. Over the past year, TESL returned -25.27% vs 20.55% for TSII. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TESL charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности TESL и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.21%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -15.72%.
TESL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.21% | -14.79% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | 39.41% |
Correlation
The correlation between TESL and TSII is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between TESL and TSII has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. TSII — Ранг доходности на риск
TESL
TSII
Сравнение TESL c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.71 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.49 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и TSII
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -29.03% | -40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -29.03% | -27.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -22.98% | -22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -10.56% | -27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 13.80% | +20.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и TSII
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 17.10% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 32.39% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 44.36% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 47.83% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 47.83% | +2.48% |
Сравнение комиссий TESL и TSII
TESL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и TSII
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что меньше доходности TSII в 82.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TESL and TSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TESL has higher volatility (18.06%) compared to TSII (17.10%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, TSII leads with 20.55% vs -25.27% for TESL. On fees, TESL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 20.55% return vs -25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TESL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 25.21% for TESL.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and REX. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.99% for TSII.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор